Jak premia za ryzyko wpływa na giełdę?
Dodatkowo nie jest prawdą – jak twierdzi autor – iż premię rynkową można szacować tylko na podstawie danych historycznych. W praktyce często szacuje się jej wielkość nie w oparciu o jej historyczne wartości, lecz wychodząc z pewnych (często prostych) teoretycznych modeli ekonomicznych (tzw. implied equity premiums)6. Konkludując, wydaje się, iż « prawdziwy » poziom premii za ryzyko […]